前言 关于作者本人 我目前在伦敦大学学院（University College London,UK）任教,担任数学系的副教授,同时我也是阿兰.图灵研究所（the Alan Turing Institute,UK）数据科学与人工智能研究员。我的研究领域是跨学科的,包括随机分析、金融数学和机器学习。现在我的大部分研究工作集中于时间序列数据的分析与挖掘,包括金融数据分析、手写数字识别和视频分类。 我很早便与数学结缘,在东南大学数学系取得本科学位。本科最后一年我在德国乌尔姆大学交流,开始学习金融数学。之后我取得了牛津大学计算金融硕士和数学博士学位。攻读博士学位期间,我曾在保险公司和投行（投资银行）的量化部门实习过。之后我在布朗大学和牛津大学做过四年博士后。在博士后研习期间,我的研究方向逐渐发生了变化。虽然我的工作和理论数学还是有相关的地方,但大方向由理论数学转向了机器学习。博士后出站时我收到了两份投行量化工作邀请,但最终还是选择了学术界,并从2016年开始任教于伦敦大学学院。 从我的个人经历中可以看出,我并不是一个计算机背景出身的典型机器学习研究人员。因此,我一直希望能有一个机会和更多刚刚接触机器学习的人分享我在转方向过程中的心得,帮助他们少走一些弯路。 关于本书 我在2017年第一次产生了这样的想法：组织一系列关于机器学习的活动,让更多的人,尤其是具有数理背景的人了解机器学习。我自己有很多朋友和同学活跃在业界,他们中的大部分和我有类似的教育背景。在日常交流中,他们对我现在做的研究,尤其对机器学习,表现出了极大的兴趣。但因为工作繁忙,他们自学的时间成本很高。因此我希望组织一系列活动帮助他们快速了解机器学习的理论框架,同时定期讨论金融数学当前的热点问题,以及机器学习在金融中的应用。2018年5月,在朋友的帮助下,我组织了第一阶段的六次活动,主要内容包括机器学习简介、监督学习、编程展示和金融案例研究。 在这些活动中,我收到了很多宝贵的意见和鼓励。这也使我想更进一步,将这些活动材料写成书出版,帮助更多对机器学习和量化金融感兴趣的读者快速入门。机器学习和金融数学都不是遥不可及的名词,我希望本书可以给读者一个愉快的阅读体验。本书不仅会提供机器学习的理论知识,还会结合实际的金融应用案例,帮助读者快速入门机器学习。 关于机器学习 毫无疑问,机器学习是当今学界和业界的热点。但机器学习不是万能的,无法做到把数据放进算法就可以解决问题。虽然现在人工智能已经成功应用于很多方面,但离真正的智能还有很远的距离。本书旨在揭开机器学习神秘的面纱,算法背后是有基本的数学和统计理论支撑的,任何一个具有扎实数理功底的高年级本科生都可以快速掌握。 金融数学在近十年发生了很大的变化。传统的金融数学以随机计算为基础,以定价模型为核心。投行量化分析师的工作就是用这些随机模型做衍生品定价。而在基金公司,量化分析师则使用统计方法系统性地寻找交易信号,制定有效的交易策略。但是近几年,出现了越来越多的非结构化数据。无论是买方还是卖方,都投入了大量的资金,探索使用机器学习方法挖掘更多有用的市场信息,以获取超额回报。例如,由Man Group和牛津大学共同建立的Oxford-Man量化金融研究院,在2015年成为牛津大学信息工程系的一部分,与牛津大学的机器学习组有紧密的联系。 未来的世界,越来越需要复合型人才。对于有志于从事量化工作的在校学生,需要适应大环境对人才技术要求的改变。研究机器学习或从事相关工作,通常需要扎实的数理功底和编程能力,并且对实际问题有一定的了解。 目前大多数机器学习研究人员更多关注算法的应用,而对算法的创新或者数学原理关注较少。一些成熟的算法已经被用于解决实际问题,例如使用卷积神经网络进行图像识别。这本身无可厚非,毕竟机器学习是一门应用型学科。从短期数值结果的提高来看,系统性调参可能比理解算法更有效。但我认为,从长期来看,即使只研究机器学习的应用,也应该对算法原理有较好的理解。同样,做算法理论研究的学者也应该尝试具体的应用。理论和应用是相辅相成的,了解算法原理,有助于高效地调参和修正模型,而实际应用会帮助做理论的学者了解什么是重要的问题。 关于未来 对于一个人的成长来说,保持好奇心和持续学习是最重要的。我的教育背景是数学出身,在攻读博士学位的三年间,我一直认为自己只喜欢数学——因为数学美丽、优雅而复杂。同时我片面地认为编程和应用很容易。而在我做了越来越多交叉学科的研究后,才发现以前的自己是多么无知。所以对于不了解的东西,不要轻言喜欢或不喜欢,很多时候不喜欢可能只是畏难。对于未知的领域,保持长久的好奇心,有助于我们拓宽眼界和提升能力。 最后,我想引用一句自己最喜欢的罗素的话作为结束,与大家共勉： “Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the su.ering of mankind.” 倪好

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