目 录
第一部分 巴塞尔系列协议对商业银行全面风险管理的总体要求
第一章 巴塞尔系列协议 3
第一节 巴塞尔银行监管委员会的历史 3
第二节 巴塞尔系列协议的沿革 7
第三节 巴塞尔委员会的主要协议 10
第二章 巴塞尔新资本协议 12
第一节 巴塞尔新资本协议的背景 12
第二节 巴塞尔新资本协议的三大支柱 14
第三节 巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响分析 15
第四节 巴塞尔新资本协议的创新 17
第五节 巴塞尔新协议存在的局限 23
第二部分 商业银行实施全面风险管理的意义、原则和战略目标
第三章 商业银行实施全面风险管理的意义 27
第一节 全面风险管理的相关概念阐释 27
第二节 商业银行全面风险管理的微观意义 33
第三节 商业银行全面风险管理的宏观意义 34
第四章 商业银行实施全面风险管理的原则 38
第一节 巴塞尔委员会的《有效银行监管的核心原则》 38
第二节 巴塞尔新资本协议对实施全面风险管理原则的补充 40
第五章 商业银行全面风险管理的战略目标 41
第一节 商业银行全面风险管理的战略目标 41
第二节 商业银行全面风险管理的风险偏好战略 44
第三部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行信用风险管理
第六章 商业银行信用风险管理的指导原则 49
第一节 商业银行信用风险的概念界定 49
第二节 巴塞尔资本协议演化中的信用风险管理 52
第三节 巴塞尔新资本协议对商业银行信用风险管理的要求 55
第七章 商业银行信用风险的评级管理 61
第一节 商业银行信用风险评级管理的因子构成 61
第二节 商业银行信用风险评级管理中的违约概率 62
第三节 商业银行信用风险评级管理中的特定违约损失率 71
第四节 商业银行信用风险评级管理中的迁移矩阵 72
第五节 商业银行信用风险评级管理中的期限因素 76
第六节 商业银行信用风险评级管理中的违约敞口 76
第七节 商业银行信用风险评级管理中的违约相关率 77
第八章 商业银行信用风险的缓释管理 79
第一节 风险缓释工具 79
第二节 风险缓释后的风险暴露 82
第三节 各种错配的处理 84
附录：标准法计算方法示例 86
第九章 商业银行信用风险的定价管理 88
第一节 贷款定价 88
第二节 信用衍生工具定价 98
第十章 商业银行信用风险的组合管理 107
第一节 现代资产组合理论概述 107
第二节 基于Z分值的商业银行信贷资产组合优化模型 112
第三节 基于授信额度的商业银行信贷产组合优化模型 117
第十一章 商业银行信用风险的预警管理 122
第一节 信用风险预警理论 122
第二节 商业银行信用风险预警的国际经验 126
第三节 商业银行信用风险预警系统构建 128
第十二章 商业银行信用风险的转移管理 136
第一节 商业银行信用风险的销售管理 136
第二节 商业银行信用风险的衍生品管理 137
第三节 商业银行信用风险的证券化管理 150
附录 163
第十三章 商业银行信用风险的准备金管理 166
第一节 商业银行贷款损失准备金制度 166
第二节 基于矩阵博弈的贷款损失准备金计提策略分析 169
第三节 商业银行存款保险制度 173
第十四章 商业银行信用风险的资本管理 181
第一节 经济资本和监管资本的概念阐释 181
第二节 商业银行信用风险的资本计量方法 191
第三节 商业银行信用风险的监管资本充足率管理 194
第四节 商业银行信用风险的经济资本收益率管理 199
第四部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行市场风险管理
第十五章 巴塞尔系列协议对商业银行市场风险管理的要求 207
第一节 市场风险的概念阐释 207
第二节 商业银行市场风险的来源 208
第三节 巴塞尔新资本协议对商业银行市场风险管理的要求 209
第十六章 商业银行的利率风险管理 215
第一节 利率风险的分类及影响 215
第二节 商业银行利率风险的度量模型 217
第三节 商业银行利率风险的管理模式 236
第十七章 商业银行的汇率风险管理 243
第一节 汇率风险的概念与成因 243
第二节 汇率风险的测度 244
第三节 汇率风险的管理方法 254
第十八章 商业银行的流动性风险管理 259
第一节 流动性风险的概念与成因 259
第二节 流动性风险的测度 262
第三节 流动性风险的管理方法 268
第五部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行操作风险管理
第十九章 巴塞尔新资本协议对商业银行操作风险管理的要求 273
第一节 商业银行操作风险的定义和特征 273
第二节 巴塞尔新资本协议下操作风险的测度方法 277
第三节 巴塞尔新资本协议下操作风险的管理框架 280
第二十章 商业银行操作风险管理的实践 282
第一节 国外商业银行操作风险管理的实践 282
第二节 国内商业银行操作风险管理 285
第二十一章 商业银行的内部控制管理 291
第一节 商业银行内部控制与操作风险的关系 291
第二节 内部控制应对操作风险的个案剖析及经验借鉴 297
第三节 我国商业银行操作风险内部控制体系的构建 304
第二十二章 商业银行操作风险管理中的公司治理 318
第一节 公司治理的相关理论 318
第二节 商业银行公司治理的国际比较 324
第三节 中国商业银行公司治理的问题与对策建议 334
第六部分 对商业银行风险管理的监督检查和市场纪律
第二十三章 对商业银行风险管理的监督检查 347
第一节 巴塞尔新资本协议下对商业银行的监督检查框架 347
第二节 发达国家金融监管的实践与发展趋势 348
第三节 完善我国商业银行全面风险的监督检查途径 350
第二十四章 商业银行风险管理的市场纪律约束 352
第一节 巴塞尔新资本协议对商业银行信息披露的市场约束要求 352
第二节 我国商业银行信息披露存在的问题 354
第三节 我国商业银行全面风险信息披露的改进对策 356
第七部分 商业银行全面风险管理的组织、制度和信息技术保障
第二十五章 商业银行全面风险管理的组织保障 359
第一节 商业银行全面风险管理的治理架构 359
第二节 商业银行全面风险管理的组织结构 361
第二十六章 商业银行全面风险管理的制度保障 365
第一节 全面风险管理制度保障的概念与作用 365
第二节 全面风险管理制度保障的内容 368
第二十七章 商业银行全面风险管理的信息技术支持 370
第一节 商业银行全面风险管理的数据信息支持 370
第二节 商业银行全面风险管理的信息技术支持 371
第二十八章 商业银行全面风险管理的实施方案 374
第一节 总则 374
第二节 内部评级法的核心概念阐释 375
第三节 信用风险和市场风险 377
第四节 操作风险 384
第五节 第二支柱——监督检查 385
第六节 第三支柱——市场纪律 385
主要参考文献 387
后记 397
