作为计量经济学的分支，时间序列分析研究单变量、多变量时间序列的建模理论与方法，是一门应用性非常强的学科，在经济、管理领域的各个方面都有广泛的应用。掌握时间序列分析理论与方法可以增强对社会经济现象定量分析的能力，强化经济问题研究的手段，提高实际工作的决策水平。

本书共包括12章内容，系统地阐述了时间序列分析的理论和方法。前7章讲授单变量平稳线性时间序列分析的内容，第8、9章讲授多变量非平稳线性时间序列分析的内容，第10、11、12章讲授非线性时间序列分析的内容。根据编著本书的初衷，本书有如下几个特点。

（1）突出引入思政元素。书中引入的例题绝大多数来自于实际经济数据，通过量化数据和背景解析两个方面设计合理的“思政要点与育人目标”，通过运用时间序列分析理论与方法对相关数据的量化分析，帮助学生了解当下中国经济现实；同时，在时间序列分析的理论讲解中将辩证思维、实事求是等统计思想传授给学生。

（2）突出时间序列分析理论的思想讲授。为使学生能深入理解时间序列分析理论与方法，本书侧重讲述相关理论与方法的原理、思想，让学生能知其所以然，并能灵活应用。

（3）突出地厘清时间序列分析内容脉络并介绍最新研究成果。时间序列分析的内容庞杂，有不同分支，本书以主流时间序列分析内容设计，同时将各分支的关系讲清楚，让学生了解时间序列分析发展的脉络，并将最新研究成果介绍给学生。

（4）突出统计分析软件的使用。每章例题均附有相关的Eviews或R软件操作步骤，希望在说明时间序列分析方法应用的同时教会学生使用统计软件。

本书可以作为经济类、管理类本科生和研究生教材，也可作为教师及经济管理工作者的参考用书。

本书是在作者多年讲授时间序列分析的讲稿基础上完成的，其中，第12章由西安交通大学经济与金融学院张飞鹏教授撰写，最后由编者定稿。

本书的完成得到了多方面的支持和帮助。首先，本书获得西安交通大学经济与金融学院高水平教材出版计划的资助，感谢学院领导、同事在编写过程中给予的指导和帮助；其次，本书获得了教育部产学研合作项目“时间序列分析课程建设”的资助，获得合作企业——北京百智享公司的资助；最后，感谢清华大学出版社的领导和编辑同志，他们以严谨、认真的工作态度保证了本书的顺利出版。

在本书的编写过程中，同瑶、郭冉、李强、王良卓秀、肖淇方、贺瑶、王璐等同学在资料搜集、例题的软件实现方面做了大量的工作，在此一并表示感谢。

本书的编写中，部分例题参考了相关文献（见参考文献），在此向文献作者表示感谢。

笔者深知教材建设对教学的重要性，力争为时间序列分析的教材建设贡献绵薄之力，但是书中还有许多缺陷和不足，恳请读者批评指正。

编者

2023年11月于西安交通大学