前言

计量经济学是经济学理论体系的一个核心部分。在现代经济学的教学与研究体系中，计量经济学已经成为与微观经济学、宏观经济学并列的三大学科之一，成为经济学各分支学科最核心的方法论基础。在现代世界一流大学的经济学课程设置中，计量经济学已成为经济学及相关专业学生必修的最权威的课程之一。

计量经济学自20世纪70年代末80年代初进入中国以来，经过几十年的发展，已经成为经济管理专业不可或缺的支柱性课程。自1998年计量经济学被教育部确定为高等学校经济学类各专业八门共同核心课程以来，全国各高校不仅经济学类各专业普遍开设了计量经济学课程，而且一些管理学类专业也开设了这门课程。随后陆续出版了一批国外著名的计量经济学教材和我国学者自己编写的教材，促进了计量经济学教材建设。目前，计量经济学已经成为我国经济学类各专业最受关注和欢迎的课程之一。

计量经济理论与方法被越来越多地应用到经济学各分支学科的研究之中，计量经济学已经成为中国经济学的一个新生长点，编写中级计量经济学教材是提高经济学类研究生培养水平的一个重要措施。研究生通过中级计量经济学的学习，有助于提高应用计量经济方法分析实际经济问题的能力，提高学术研究水平。计量经济学教材与教学水平的高低，已经成为决定经济学专业学生素质高低的重要影响因素之一。然而，尽管计量经济学在教学和科研中受到越来越广泛的重视，但在现有的教材与教学实践中仍存在不少问题，影响了计量经济学的教学效果。目前研究生计量经济学教材存在的问题主要表现在以下几个方面： 一是现有教材内容体系相对滞后，较少涉及计量经济学的新发展。目前大多数教材的内容体系区别不大，基本都是按照经典计量经济模型（如多元线性回归模型、放宽基本假定的模型、虚拟变量与滞后变量模型）、联立方程模型、计量经济学应用模型等顺序来安排教材结构，较少涉及计量经济学的最新研究进展。比如对动态计量经济模型、离散因变量模型与受限因变量模型、面板数据模型、向量自回归模型、协整理论与向量误差修正模型等重要内容涉及较少，很难为学生开展原则性研究和创新型研究打下良好基础。二是现有教材数理推导偏多，应用性不强。计量经济学是一门理论性与实践性都很强的经济学科，学习计量经济学课程，要求学生具有将计量经济学方法、经济学知识和计算机应用相结合的综合素质。然而目前的教材过分注重计量经济模型的数理推导，对于如何应用模型分析实际的经济问题则涉及较少，使得计量经济学演变成一门应用数学或应用统计学，学生学习了这门课程之后还不能应用计量经济模型分析现实经济问题。三是案例分析偏少且很少结合中国实际经济问题。案例分析是将理论知识与实践问题相结合的一种有效教学方法，也是开发学生智力潜能、培养学生综合素质和能力的有效途径。但目前许多教材偏重于计量经济学的理论和方法介绍，有的教材虽然注意到了理论与案例相结合的问题，但是所使用的案例往往都是从国外教科书上照搬照抄来的，或者运用假设数据进行计量分析的偏多，而针对实际经济问题选用实际经济数据进行计量经济分析的案例较少，与所学专业和中国实际经济问题联系不太紧密。

以上问题对于编写中级计量经济学提出了迫切要求。本教材既介绍计量经济学经典理论与方法，又阐述重要的非经典的理论与方法，追踪本学科领域的新发展。编写中级计量经济学教材的目的不仅仅是传授计量经济学理论和方法，更重要的是启发学生的独立思考能力、提出问题的能力以及解决实际问题的能力。案例分析是培养学生创新意识和应用能力的重要环节，其主要目的是培养学生驾驭各种计量经济软件解决各类实际问题的能力。本教材将计量经济理论结合中国实际情况，突出案例分析，强调应用计量经济软件(EViews9.0)解决实际经济问题，具有很强的可操作性。

本教材以中级水平为主，较为系统地阐述了计量经济学的主要理论、方法、最新进展以及计量经济软件(EViews9.0)应用，以继承性、前沿性、应用性为主要特色。全书共分为12章，前2章阐述多元回归模型、极大似然估计和约束回归，这是计量经济学的基础；  第3章至第6章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟解释变量与内生解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容； 第7章和第9章阐述滞后变量模型和联立方程模型，这是本书的重点内容之一； 第8章介绍离散因变量模型和受限因变量模型，主要涉及二元选择模型和多元选择模型、断尾回归模型和截取回归模型，这是微观计量经济学的主要内容之一； 第10章和第11章重点阐述时间序列模型、向量自回归模型，主要涉及ADF检验、ARIMA模型、Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解、Johansen协整检验和向量误差修正模型，第12章重点介绍面板数据模型，这三章是计量经济学研究的热点问题和最新研究进展。

本书在总结多年教学经验的基础上，充分借鉴国内外同类教材的优点，根据经济社会发展、学科建设和教学改革要求编写，主要特色是融理论、方法、应用与最新的发展为一体，充分体现了继承性、前沿性、应用性与可操作性的特色。

一是突出理论继承性与前沿性，反映学科建设与教学改革新趋势。国内现有教材，其内容体系相对滞后，较少涉及计量经济学的最新研究成果，较少涉及经济类学科建设与教学改革新趋势。本教材坚持继承、改革、发展的原则，认真总结和吸收国内外同类教材的精华，将基础性与前沿性相结合，以计量经济学经典理论方法为主，引入非经典理论方法，教材内容涉及计量经济学的主要理论与方法，具有一定的继承性、稳定性和前瞻性，也是编者多年来教学经验的总结。

二是突出实际应用性，满足多样化人才培养要求。作为一门工具学科，学以致用是计量经济学直接的和最终的目的。而目前的多数教材过分注重计量经济模型的数学与统计学的推导，对于如何应用理论模型分析实际的经济问题则涉及较少。本教材不仅介绍了建模的技术和方法，而且阐述了其理论背景，在数学描述方面适当淡化，注重必要的计算过程，以讲清楚方法思路为目标，不做烦琐的数学推导和证明，重点放在如何运用各种计量经济方法对实际的经济问题进行分析、预测、模拟等实际操作上，这样便于学生阅读与理解其所学内容。在具体方法的应用上尽量结合我国实际情况，做到理论联系实际，学以致用。为帮助教师和研究生提高教学与学习效率，为使用本书的教师、研究生和读者提供了丰富的资源，如计量经济软件(EViews9.0)、例题与案例分析的EViews工作文件、各章习题数据等，供教师授课、研究生与读者学习时参考与使用，这对于教师的“教”和学生的“学”都是十分有益的。

三是突出案例分析与可操作性，注重培养研究生实证分析能力。案例教学作为现代教学的新方法，已经成为培养适应能力强的实用人才的重要手段。而目前在同类计量经济学教材中所使用的案例往往都是从国外教科书上照搬照抄过来的，针对实际经济问题的案例较少，软件的使用仍然是薄弱环节。针对这种情况，本教材着重编写了各章“案例分析”，多数案例是作者在实践中运用的实例和国内外的经典实例，突出计量经济学在我国的实际应用，并基于EViews9.0软件来介绍实际应用，具有很强的可操作性。本教材将计量经济学理论方法与案例分析、实验教学应用紧密结合起来，书中讲述的所有方法均能在EViews9.0软件上实现，改变过去单独介绍软件的做法，将EViews9.0软件的学习与各章案例分析有机结合，这是培养研究生实际应用能力的重要途径。

本书可作为高等院校经济学、管理学研究生教材，也可作为在经济、金融、统计等领域从事定量分析的工作人员的参考书。

本书的写作得到浙江工商大学研究生教育改革项目(YJG2018301)资助，得到浙江工商大学经济学院领导和同事的大力支持与鼓励，在此表示衷心感谢。在本书写作过程中，笔者参考了国内外一些计量经济学教材，在此向这些教材的作者表示衷心感谢。在编写、审稿和出版过程中，清华大学出版社给予大力支持和帮助，责任编辑梁云慈老师为本书出版付出了辛勤劳动； 博士研究生蔡培培、吴娉娉，硕士研究生张亚迪、罗天龙、王芳、王先梅、黄灵洁、支帅帅、乔文静、胡萍苹、刘广丽等参与校对工作，在此一并致谢！

由于本人知识水平有限，书中肯定存在诸多不足之处，恳请各位老师、同学和读者批评指正，并提出宝贵的意见和建议，以便本书再版时作进一步的修订与完善。

孙敬水2018年12月