目 录

第1章 相对价值理论概述 1

第I部分 统计工具

第2章 均值回归模型 16

第3章 主元分析（主成分分析）方法（PCA） 45

第Ⅱ部分 金融模型

第4章 收益率/久期/凸性的相关问题分析 104

第5章 债券期货合约 109

第6章 伦敦同业拆借利率（LIBOR）/隔夜指数互换利率（OIS）/回购

 利率（Repo Rates） 125

第7章 同种货币间的基点互换 139

第8章 互换利差相关的理论性决定因素 143

第9章 从实证的角度解析互换利差的问题 152

第10章 作为政府债券相对价值指标的互换利差问题探讨 165

固定收益证券相对价值分析：理论、工具和交易实践

XIV

第11章 拟合债券曲线 172

第12章 内嵌（插）式互换利差的相关问题浅析 184

第13章 不同货币间的基点互换（CCBS） 186

第14章 以不同货币计价之债券的相对价值 197

第15章 信用违约互换（CDS） 220

第16章 美元资产互换利差和信用违约互换（CDS） 245

第17章 期权 270

第18章 从更宏观的视角看待相对价值的理念 317

参考文献 323