推荐序二

东旻博士要我为他的《因果推断初步—微观计量经济学导论》写一篇“推荐

序”，我欣然应允。尽管我不是“微观计量经济学”方面的专家，但是我认为，

“因果”（causality）推断问题属于所有科学（包括自然科学和社会科学）、管理

决策和人文学等领域的共同性的问题，因此，我愿意从包括财政科学在内的（财政

科学是我目前所从事的教学和科研领域）社会科学一般的角度与读者交流一下我对

这个问题的理解，并向读者推荐这部教材。

从科学探索的角度来说，任何科学研究的过程都属于“因果”的推断过程。古

希腊哲学家亚里士多德就曾经这样描述“因果”推断的科学意义，他认为所谓的知

识就是我们已经掌握了事物形成的原因a。因此，从现象或者“果”出发探寻其原

因所在的过程本身就是科学研究的过程。问题在于如何推断所要探寻的“因果”关

系，这本身就属于方法的问题了，也是这部教材的主题。

关于如何推断要探索的“因果”关系问题，即“因果”论本身就是一门科学，

其研究的主题是有关一个或者一些事物是如何影响另一个或者一些事物的，是研究

“原因”如何引出“结果”的科学b。世间万物似乎都存在因果关系问题，无论是

在自然界还是在人类社会中，无不如此。因此，自然科学界通常是通过一定的假设

前提来设计解释“因果”关系的方法，社会科学界也采取这类方法解释人类社会生

活中各种现象背后的因果关系。这些堪称“经典”的假设前提包括：第一，任何事

物都有其存在的原因，即从“结果”出发判断其原因所在。例如，苹果从树上掉下

来是因为地球引力存在的前提下，苹果的重量超出了苹果树枝的承重能力；政府普

遍削减公务员工资的原因可能是财政收入减少了；等等。第二，以线性的方法观

察，任何“因-果”关系都是可以预测的。例如，在篮球运动中，当你挥动手臂投篮

时，观察者可以根据你挥动手臂的方式、力度等因素判断你能否投中；在财政与经

济领域，当政府要针对某个特定的产品给予财政补贴时，你大体上就可以判断这个

a　Falcon, Andrea, "Aristotle on Causality", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/aristotle-

causality/>.

b　 Read more: https://www.newscientist.com/definition/causality/#ixzz7GMANPtXO.

产品的产出量会大幅度增加，甚至有可能出现过剩的现象。第三，“大”的结果源

于“小”的原因。例如，汽车发动机的活塞运动就是被无数的热原子推动的结果，

而这些热原子的体积“小”到我们人类用肉眼几乎是看不见的程度；而“多米诺骨

牌效应”则是指在一个相互联系的系统中，一个很小的初始能量就可能产生一系列

的连锁反应，社会科学常常借助这个词形容在一个社会群体中某些个别事件所可能

引发的整个社会群体的反应，等等。

“经典”的“因果”科学就是在上述三个假设前提之下进行所谓的“因果”推

断的。诚然，以“因果推断”方法为主题的“因果”科学内容远比我前面提到的三

个经典假设前提要丰富得多，也复杂得多，我相信读者在阅读这部教材的时候肯定

会有切身的体会。

东旻博士的这部教材的副标题是“微观计量经济学导论”，这表明这部教材是

专门讲述微观经济领域的“因果”科学原理的。作为一门社会科学，经济学（包括

微观经济学和宏观经济学）研究的领域不同于自然科学，因此，马克思在其经济学

著作《资本论》中谈到经济学分析方法时曾经写道，“分析经济形式，既不能用显

微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替”ac。针对社会现象的这种特

质，许多学者试图构造出类似于自然科学的自然实验，基于所收集的数据寻找因果

推断的理论方法。1958年，美国西北大学的心理学家Campbell首次提出了断点回归

（regression discontinuity），并在1960年与Thistlethwaite完成了第一篇断点回归的论

文，此后断点回归被广泛应用于劳动、教育经济学、政治经济学、环境经济学、发

展经济学等领域。在解决“可观测变量出现遗漏”的问题时，Greenwood和Chapin

在20世纪40年代分别独自提出了匹配（matching）的方法，之后Cochran和Rubin又

在理论层面做出了开创性的贡献，匹配这一方法也逐渐应用于政策评估等方面。而

作为因果推断的“圣杯”的工具变量（instrumental variable）（陈云松，2012），则

最早于1928年由Philip G. Wright所提出，工具变量为解决因遗漏变量所产生的内生

性问题提供了有力的工具方法。一个好的工具变量既为定量分析提供了因果推断的

重要武器，也让学者的分析过程充满趣味和奇思妙想。除了上述方法之外，双重差

分、合成控制法等方法相继出现，逐渐形成了今天的微观计量经济学。经济学家也

正是依靠这些精妙的方法，完成了从数据收集到因果推断的跨越。

我在前面之所以强调“因果”科学的三个假设前提属于“经典”的科学假设，

是想提请读者注意“经典”本身实际上也有被“固化”的成分，因为随着人类对自

然界和社会观察的逐步深入，科学家们发现这些“经典”的前提及其相应的原理并

a　马克思《资本论》第一卷，第8页。

不能总是可以被用来有效地解释自然界和社会。例如，爱因斯坦的相对论实际上就

否定了上述关于“因-果”关系的线性假设前提，因为他“发现”当你在宇宙中以

光的速度穿行时“时间”（time）就被卷曲（warped）了，因此上述关于“因-果”

关系的线性假设前提在宇宙时空中并不存在。我不懂爱因斯坦的相对论，但是我想

在社会科学领域，类似的情况肯定也是存在的，例如，用经济学的“经典”理论方

法“成本-效益”分析方法分析大多数财政收支现象肯定不会得出客观的结论，因为

财政活动本身是不以营利为目的的。因此，“因果”科学在财政领域应该有其特殊

的、具有针对性的表述方法和原理。

我注意到这部教材在案例分析方面采集了一些非“经济”方面的案例，相信这

样的写作方法能够对读者在拓宽“因果”推断思路方面有所裨益；同时我也注意到

这部教材通过Excel软件完全实现了对平均处理效应偏误分解、各种匹配方法、双重

差分、断点回归、合成控制法等微观计量方法的过程分解，在Excel的数据演示中，

将数据结构分为“穿透视角”和“真实视角”两大部分，在“真实视角”下，该书

将所有重要公式推导分步骤进行操作，并将推导的结果与“穿透视角”下的数据进

行比较验证。这样讲授“因果”推断方法能够帮助读者直接运用现在常用的电脑软

件解决“因果”推断方法的应用问题。

既然是为这部书做“推荐序”，理应帮助读者熟悉这部教材，故前面简述一下

我对“因果”科学的理解，希望能够对读者阅读这部教材有所帮助。

财政学是一门具有跨学科性质的综合性社会科学，需要开发一门适用于财政科

学研究的“因果”推断科学方法教材与课程。东旻博士这部《因果推断初步—微

观计量经济学导论》虽然是专注于微观计量经济学的教材，但是其中的很多内容也

适用于财政科学，对于希望了解和掌握微观计量经济学方法、财政学计量方法的读

者来说，不失为一本具有极高价值的工具书，同时，我也期待在不远的将来能有一

部适用于财政科学研究的“因果”科学教材出版。

是为序。

李俊生

中央财经大学中国财政发展协同创新中心首席专家

财政税务学院教授

2022年1月1日