目录

第1章绪论

1.1什么是计量经济学

1.1.1计量经济学的产生

与发展

1.1.2计量经济学的内涵

1.1.3计量经济学与其他相关

学科的关系

1.2计量经济学的建模步骤

1.2.1理论模型的设定

1.2.2样本数据的收集

1.2.3模型参数的估计

1.2.4模型的检验

1.2.5模型的应用

1.3计量经济学的基本概念

1.3.1计量经济学的内容

1.3.2计量经济模型中的

变量

1.3.3参数估计的方法

练习题

第2章一元线性回归

2.1回归分析概述

2.1.1相关分析与回归分析

2.1.2总体回归函数

2.1.3随机误差项

2.1.4样本回归函数

2.2一元线性回归模型的基本

假定

2.2.1对模型和变量的基本

假定

2.2.2对随机误差项μ的

基本假定

2.3一元线性回归模型的参数

估计

2.3.1普通最小二乘估计

(OLS)

2.3.2普通最小二乘估计量的

性质

2.3.3参数估计量的概率分布及

随机误差项方差的估计

2.4一元线性回归模型的统计

检验

2.4.1拟合优度

2.4.2变量的显著性检验

2.4.3参数的区间估计

2.5一元线性回归模型的预测

2.5.1预测值是条件均值或

个别值的一个无偏估计

2.5.2总体条件均值与个别值

预测值的置信区间

2.6案例分析

2.6.1案例背景

2.6.2模型设定

2.6.3估计参数

2.6.4模型检验

2.6.5预测

练习题

第3章多元线性回归

3.1多元线性回归模型

3.1.1多元线性回归模型

3.1.2多元线性回归模型的

基本假定

3.2多元线性回归模型的参数

估计

3.2.1普通最小二乘估计

3.2.2参数估计量的性质

3.3多元线性回归模型的统计

检验

3.3.1拟合优度

3.3.2回归方程的显著性检验

(F检验)

3.3.3参数的显著性检验

(t检验)

3.3.4参数的置信区间

3.4多元线性回归模型的预测

3.4.1平均值的置信区间

3.4.2个别值的置信区间

3.5案例分析

3.5.1案例背景

3.5.2模型设定

3.5.3估计参数

3.5.4模型检验

练习题

第4章异方差

4.1异方差的概念

4.2异方差的来源与后果

4.2.1异方差的来源

4.2.2异方差的后果

4.3异方差的检验

4.3.1图示检验法

4.3.2戈德菲尔德匡特

(GoldfeldQuandt)检验

4.3.3怀特(White)检验

4.3.4戈里瑟(Gleiser)检验

4.4克服异方差的方法

4.4.1加权最小二乘法

4.4.2用解释变量克服异方差

4.4.3用戈里瑟检验式克服

异方差

4.4.4对数据取自然对数消除

异方差

4.5案例分析

4.5.1案例背景

4.5.2模型估计

4.5.3模型检验

4.5.4异方差修正

练习题

第5章自相关

5.1自相关的概念

5.1.1自相关的类型

5.1.2自相关的表现

5.2产生自相关的原因与后果

5.2.1产生自相关的原因

5.2.2自相关的后果

5.3自相关的检验

5.3.1图示法

5.3.2DW检验法

5.3.3LM检验

5.3.4回归检验法

5.4克服自相关的方法

5.5自相关系数的估计

5.5.1DW统计量估计法

5.5.2残差序列直接估计法

5.5.3科克伦奥科特迭代法

5.5.4德宾两步法

5.6案例分析

5.6.1案例背景

5.6.2模型估计

5.6.3模型检验

5.6.4使用广义差分法克服

自相关

练习题

第6章多重共线性

6.1多重共线性的概念

6.1.1完全多重共线性

6.1.2不完全多重共线性

6.2多重共线性的来源与后果

6.2.1多重共线性的来源

6.2.2多重共线性的后果

6.3多重共线性的检验

6.3.1解释变量间的相关性

检验

6.3.2参数估计值的检验

6.4多重共线性的修正方法

6.4.1剔除变量

6.4.2不剔除变量

6.5案例分析

6.5.1案例背景

6.5.2数据来源说明

6.5.3发现问题

6.5.4解决问题

6.5.5总结分析

练习题

第7章模型中的特殊变量

7.1随机解释变量与内生解释

变量

7.1.1随机解释变量与内生

解释变量的概念

7.1.2随机解释变量出现的

原因

7.1.3随机解释变量的后果

7.1.4工具变量法

7.1.5工具变量法估计量的

统计性质

7.2滞后变量

7.2.1滞后变量的概念

7.2.2滞后变量模型的3类

模型形式

7.2.3分布滞后模型的参数

估计

7.2.4自回归模型

7.3虚拟变量

7.3.1虚拟变量的概念

7.3.2虚拟解释变量的设置

原则

7.3.3虚拟解释变量的引入

方式

7.3.4虚拟解释变量的应用

7.3.5虚拟被解释变量

7.4时间变量

7.4.1时间变量的概念

7.4.2包含时间变量的模型

形式

7.5案例分析

练习题

第8章模型的设定误差与观测误差

8.1设定误差的类型

8.1.1遗漏相关变量

8.1.2误选无关变量

8.1.3错误的函数形式

8.2设定误差的后果

8.2.1遗漏相关变量(欠拟合)

的后果

8.2.2包含无关变量(过拟合)

的后果

8.2.3错误函数形式的误差

8.3设定误差的检验

8.3.1检验是否含有无关

变量

8.3.2检验是否有相关变量的

遗漏或函数形式设定

误差

8.4观测误差

8.4.1观测误差的影响

8.4.2测量误差的检验

8.5案例分析

练习题

第9章时间序列模型

9.1时间序列数据的平稳性及其

检验方法

9.1.1随机过程与时间序列的

定义

9.1.2时间序列数据的

平稳性

9.1.3平稳性的单位根检验

9.2协整与误差修正模型

9.2.1协整的概念

9.2.2协整检验

9.2.3误差修正模型的结构

9.2.4误差修正模型的建立

9.3格兰杰因果关系检验

9.3.1格兰杰因果关系检验的

原理

9.3.2格兰杰因果关系检验的

实施

9.3.3格兰杰因果关系检验

在实际应用中的注意

事项

9.4向量自回归模型

9.4.1VAR模型的定义

9.4.2VAR模型的平稳性

检验

9.4.3VAR模型的估计及

应用

9.5案例分析

9.5.1案例背景

9.5.2协整检验

9.5.3误差修正模型的建立

9.5.4格兰杰因果关系检验

练习题

第10章联立方程模型

10.1联立方程模型概述

10.1.1联立方程模型的特点

10.1.2联立方程模型的变量

10.2联立方程模型的分类

10.2.1结构型模型

10.2.2简化型模型

10.3联立方程模型的识别

10.3.1识别的概念

10.3.2联立方程模型识别的

类型

10.3.3结构型联立方程模型的

识别条件

10.4联立方程模型的估计

10.4.1恰好识别方程的估计

10.4.2过度识别方程的估计

10.5案例分析

练习题

第11章面板数据模型

11.1面板数据模型概述

11.1.1经济分析中的面板

数据问题

11.1.2面板数据模型常见的

几种类型

11.1.3固定效应模型的设定

检验

11.1.4固定效应模型与随机

效应模型的选择

11.2固定效应模型的估计

11.2.1固定效应变截距模型的

估计

11.2.2固定效应变系数模型的

估计

11.3案例分析

练习题

第12章计量经济学应用

12.1计量经济学课程论文选题

12.2模型设定与数据处理

12.2.1建模基本思路

12.2.2模型设定要求

12.2.3数据收集与处理

12.2.4研究结果论文

12.3应用实例

12.3.1应用实例1： 我国城镇

居民医疗保健消费支出

及影响因素

12.3.2应用实例2： 我国国内

旅游业收入及影响

因素

附录A数学基础知识

附录BEViews上机操作和

Stata代码

附录C统计分布表

参考文献