第5版前言
计量经济学是经济学理论体系的一个重要组成部分。在现代经济学的教学与研究体系中，计量经济学已
经成为与微观经济学、宏观经济学并列的三大核心课程之一，成为经济学各分支学科最重要的方法论基
础。在现代世界一流大学的经济学课程设置中，计量经济学已成为经济学及相关专业学生必修的最具权
威的课程之一。
一批国外著名的计量经济学教材和我国学者自己编写的适应国内高校经济类学科的教材，促进了计量经
济学教材建设。本教材自第1版至第4版相继出版以来，受到广大读者的欢迎，成为许多高校经济类学科
以及管理类学科的授课教材或主要参考书。第2版和第3版教材先后被评为浙江省“十一五”重点教材和
浙江省普通高校“十二五”优秀教材。第4版教材出版发行至今已经印刷了9次，越来越多的师生和读者
认可本教材所呈现的计量经济学内容体系。经过几年的使用，许多师生和读者通过各种方式对教材提出
了宝贵的意见和建议，编者受益匪浅。为此，编者决定在吸收广大读者和师生提出的宝贵意见和建议的
基础上，充分借鉴国内外同类教材的优点，对第4版教材进行补充、修订与完善。
第5版教材在保留第4版教材基本结构的基础上，着重对以下几个方面的内容进行修改。
第一，对教材第4章“4.2异方差性的影响”一节进行了修改与完善，有助于读者更好地理解这部分内容
。在“异方差性的检验”一节中，增加了哈维(Harvey)检验，删除了在应用中很少使用的帕克（Park）
检验，对布罗斯帕甘戈弗雷(BreuschPaganGodfrey)检验与戈里瑟（Glejser）检验部分内容进
行了修改与完善。对“异方差性的解决方法”一节中的“加权最小二乘法”部分进行修订，增加了“可
行的广义最小二乘法(FGLS)”，在实际应用中，为消除异方差性提供了更多的可行方法，修改与补充了
相应的例题与案例分析。
第二，对教材第5章“5.2自相关性的影响”一节进行了修改与完善，删除了“5.4.4广义最小二乘法与广
义差分法的关系”，这部分内容主要涉及比较烦琐的数学推导。对第8章案例分析进行了修订与更新，利
用经验加权法、阿尔蒙多项式估计法估计有限分布滞后模型，利用工具变量法估计自回归模型，并解决
了模型的自相关性问题，使得模型估计结果更具说服力。
第三，将第7章“虚拟变量与随机解释变量”修改为“特殊变量”，修改与补充了内生变量的相关内容，
如内生变量含义、内生变量产生的原因、豪斯曼检验和案例分析等。第9章时间序列分析补充了格兰杰因
果关系检验在实际应用中需要注意的问题，增加了向量自回归模型的特点、优点与不足之处，修改与完
善了案例分析等相关内容。在第11章“11.2面板数据模型设定检验”一节增加了双变量（多变量）面板
数据模型参数估计方法，利用最新EViews软件更新了例题与案例分析。
第四，第5版教材删除一些相似习题，增加了与教材补充内容相关的习题，补充与修改了部分例题与案例
分析。教材中所有的例题与案例分析，凡涉及实际应用与计算部分，均统一使用最新的计量经济软件
EViews11.0进行更新，有助于读者加强对所学知识的理解，巩固和提高学习效果，有助于读者利用
EViews软件分析与解决现实经济问题。
本书配有教学课件、例题与案例分析EViews数据文件、习题及EViews数据文件、习题解答、计量经济学
模拟试卷及参考答案、计量经济软件EViews11.0等教辅资源，供授课教师使用。书中每章后还附有线上
补充练习题（客观题），供读者自练自测。
本教材的主要特色是融计量经济学的理论、方法与应用为一体，即理论、方法与建模应用相结合，充分
体现了继承性、前沿性与应用性的特色。本教材中的案例分析大多数是国内外的经典实例和作者在实践
中运用的实例，并基于最新的计量经济软件EViews11.0介绍实际应用，具有较强的可操作性。
本教材的修订工作由孙敬水教授完成。在第5版出版之际，感谢采用本教材第1版至第4版作为授课教
材或主要参考书的所有师生和读者的信任，感谢对本教材提出宝贵建议的师生和读者，感谢本教材修订
时所参考的所有论著的作者，感谢清华大学出版社责任编辑梁云慈老师为本教材出版付出的辛勤劳动。
编写教材是一件费时而又单调的工作，尽管我们有不断进取、力求编写出一本精品教材的良好愿望，但
由于作者水平有限，书中不妥之处甚至错误在所难免，欢迎广大读者、师生和同行专家批评指正，并提
出宝贵的意见和建议。
编者
2022年1月
前言
计量经济学是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借助计算机
技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。
计量经济学经过70多年的发展，已经成为一门独立的应用经济学科。正如诺贝尔经济学奖获得者、著名
经济学家克莱因所说： 计量经济学已在经济学科中居最重要地位，“在大多数大学和学院中，计量经济
学的讲授已成为经济学课程中具有权威的一部分”。我国计量经济学的应用与发展虽然只有20多年的历
史，但其发展速度和影响却是惊人的。1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会确定计量经济
学为高等学校经济学门类各专业的八门核心课程之一。将计量经济学列入经济学各专业核心课程，是我
国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对于提高我国经济学人才培养质量和研究水平均具
有重要意义。
随着我国经济的蓬勃发展，应用领域日渐拓展。希望掌握和应用这一工具的大专院校经济学和管理学专
业的学生、经济研究工作者及经济管理工作者越来越多。然而，大多数计量经济学著作都涉及较为复杂
的数学和统计学知识，使不具备这些基础知识的求学者望而生畏； 少数计量经济学著作虽不涉及高深的
数学和统计学专门知识，但往往体系不够完整，使求学者难观其概貌。我们在多年的教学中体会到，尽
管目前我国的计量经济学教材种类比较多，但适用于非统计及数量经济专业的经济学类本科教学的教材
还比较少。一般认为，我国非统计学及数量经济专业的经济类本科学生的数学基础不强，学习计量经济
学的主要目的在于应用计量经济学的理论和方法。因此重点在于介绍计量经济学各种方法的基本思想及
其具体应用。目前的计量经济学教材大多数都要求学生具备一定的数学基础，学生在学习计量经济学时
，总感觉是在学习一门数学课。为消除学生这种印象，考虑到经济类专业学生的特点及其学习计量经济
学的目的，我们在总结多年的教学经验的基础上，编写了这本计量经济学教材，这也是编者多年的愿望
。
应用一般数学和统计学知识阐释计量经济学的原理与方法，虽在某些方面有损严密，但其优点是显而易
见的。这不仅为仅具一般数学和统计学基础知识的人学习和掌握这一学科提供了方便和可能，而且由于
这种阐释方式对经济现象描绘的直观性，使读者更容易理解计量经济方法的内涵及计量经济模型所表达
的客观经济现象的内在规律性。本书应用不超过初等统计学及一般大学代数的基本知识，论述计量经济
学的理论与方法，试图使具备这些基础知识的读者，在不必补习高等统计学和专门数学知识的条件下，
能够顺利阅读与理解，企盼这一愿望能够实现。计量经济学虽有其独特的理论与方法，但研究的对象是
客观经济现象，研究的目的是揭示经济现象的内在规律，其经济学内在本质毋庸置疑。本书在论及各种
计量经济方法时，对其思路、假设、工作步骤及结果的经济含义均给予了充分的解释与说明，希冀读者
能理解特定方法所反映和揭示的经济内涵。
本教材按照50~70课内学时、课内外学时之比为1∶2设计其内容体系。以微积分、线性代数、概率论与数
理统计、微观经济学、宏观经济学和经济统计学为先修课程，试图通过课程教学，使学生达到：
(1) 了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在
经济学科的发展和实际经济工作中的作用；
(2) 掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解
；
(3) 能够建立并应用简单的计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；
(4) 具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
作为经济类各专业都要求开设的核心课程，用有限的课时使学生既掌握计量经济学的基本理论与方法，
又具备用计量经济学知识处理经济问题的初步能力，还需要认真加以研究。本书正是从这样的目的出发
，在总结多年教学经验的基础上，借鉴了国内外其他教材的优点，形成本书特色。
第一，实用性。本书一个显著特点是融理论方法与应用为一体，即方法与应用的结合。计量经济学分为
理论计量经济学与应用计量经济学，而已有的为数不多的计量经济学教程(主要是国外的)基本上都属于
理论计量经济学，以计量经济学的理论与方法为主要内容，强调方法的数学基础，侧重于模型方法的数
学证明与推导； 应用计量经济学则以计量经济学的理论与方法的应用为主要内容，强调应用模型的经济
学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。而本书在数学描述方面适当淡化
，以讲清楚方法思路为目标，在方法的提出背景、应用过程中容易出现的问题的处理等方面适当加强，
再辅之以简单的应用实例，试图使读者在阅读后能够正确地加以应用。
从实际出发，密切联系我国国情。我们在编写过程中，力求比较系统地介绍计量经济学的基本原理及方
法，注重突出计量经济学的应用，以适应我国现行高等院校经济类各专业的实际情况。具体表现在：
(1) 以浅显、简明和直观的方式向读者介绍计量经济学，将数学推导和证明压缩到较低限度，尽可能地
运用计算机软件EViews去教学，以提高学生学习的兴趣。为了将计量经济学的应用与计算机有效地结合
起来，使学生学习计量经济学的同时，就能够使用计算机处理现实中的经济问题，本书与方便实用的
Windows界面的计算机软件EViews紧密结合，每一章都介绍了用EViews实现本章内容的案例分析，并要求
学生用EViews完成各章习题，具有较强的实用性。
(2) 重点介绍数学模型、计算结果的统计与经济意义。
(3) 注重内容安排的科学性和先进性。
第二，继承性。本核心课程教材的编著本着继承的原则，认真总结和吸收国内外同类教材的精华，力争
博采众长，具有一定的继承性。
第三，前瞻性。本教材在编著过程中将坚持改革、发展的原则，教材内容既有一定的稳定性，又有一定
的超前性，充分体现计量经济学的发展趋势。具体表现在构造变化的F检验、分布滞后模型、经济变量的
单位根检验和协整性分析、格兰杰因果关系检验、向量自回归(VAR)模型等内容。我们还提供了计量经济
学的许多新方法和发展方向，以便教师和学生做出自己的选择。
本书较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件EViews。全书共分11
章，第1章介绍计量经济学的基本问题； 第2章和第3章介绍回归分析的基本内容及其应用问题，这是整
个计量经济学的基础； 第4章至第7章分别介绍建立单一计量经济模型时产生的异方差性、自相关性、多
重共线性、虚拟变量、模型设定误差及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是全书的重点；
第8章至第9章介绍分布滞后模型和时间序列分析，这部分内容是当代计量经济学研究的热点之一； 第10
章介绍联立方程模型； 第11章介绍计量经济模型的具体应用。在详细介绍线性回归模型的数学过程的基
础上，各章的重点不是理论方法的数学推导，而是实际应用中出现的实际问题的处理，特别强调应用计
量经济学软件EViews解决实际问题，并尽可能与中国的模型实际相结合。
本书可作为大学经济学、管理学专业本科和研究生的教材或教学参考书，也可作为计量经济学爱好者的
学习用书，它将使读者对这门学科的理论与方法有一个较为系统的了解。本科生可学习第1章至第6章、
第10章、第11章，其余部分可作为研究生教材。
本书由浙江工商大学经济学院教授、博士生导师孙敬水任主编，浙江工商大学经济学院教授、硕士生导
师马淑琴任副主编。本书写作的具体分工如下： 第1章、第2章由马淑琴执笔； 第3章至第7章、第10章
由孙敬水执笔； 第8章由郑肖锋执笔； 第9章由郑肖锋和吴为英执笔； 第11章和附录由吴为英执笔。孙
敬水教授提出了本书的写作大纲，并对各章作了通读、修改和定稿。
本书的编写，得到了陆立军教授、赵英军教授、钟慧中教授、杨文进教授、张宗和教授、赵连阁教授以
及其他一些同事的支持与帮助，浙江工商大学经济学院研究生孙金秀和曹彦芹做了认真的校对工作，在
此向他们表示深深的谢意。在编写过程中，我们也参考了国内外一些教材，在此向这些教材的作者表示
衷心的感谢。在编写、审稿和出版过程中，清华大学出版社、科学出版社南方教材策划中心杭州开元书
局给予大力支持，在此编者一并致谢！
由于编者自身水平有限，本书定有不妥甚至错误之处，恳请读者及专家提出批评建议和宝贵意见，若有
可能，我们将在再版时认真修改。
编者
2004年5月
