前言

计量经济学作为现代经济学研究的基石，架起了经济理论与现实数据之间的桥梁，为解析复杂经济现象、验证理论假说、制定科学政策提供了严谨的实证工具。本书以“理论奠基、案例驱动、实践赋能”为宗旨，系统构建计量经济学的知识体系，旨在培养兼具理论素养与实践能力的高素质经济学人才。

本书聚焦本科教学需求，遵循“由浅入深、循序渐进”的原则，从经典一元线性回归模型出发，逐步拓展至多元线性回归、时间序列分析、面板数据模型等现代方法，同时覆盖异方差、自相关、多重共线性等违背经典假设的情形。在编写过程中，我们着重突出以下特色。

(1) 注重理论体系的完整性和逻辑性。全书按照“基础理论—经典方法—扩展专题—前沿应用”的递进思路组织内容，从一元线性回归这一基础模型出发，逐步扩展到多元线性回归、时间序列分析、面板数据模型等更复杂的模型体系，帮助学生建立系统的知识框架。

(2) 强调方法论的实践导向。各章均配有详细的案例分析，附录B详解EViews与Stata操作，将抽象的计量理论与实际应用紧密结合。本书特别在第12章专门探讨了计量经济学应用的全过程，包括选题、模型设定、数据处理等关键环节。

(3) 反映学科发展前沿。除涵盖经典计量经济学内容外，本书还介绍了面板数据模型、向量自回归模型等前沿方法。

(4) 注重教学实用性。前11章末尾都配备了练习题，附录中提供必要的数学基础知识、统计分布表和软件操作指南，便于读者自学和复习。

全书共12章。第1章绪论开篇明义，介绍计量经济学的定义、建模步骤与基本概念，为读者搭建起计量经济学的整体框架，让学生对这门学科有初步的认识。

第2章和第3章分别围绕一元线性回归和多元线性回归展开，详细讲解回归分析的概述、模型的基本假定、参数估计方法、统计检验以及预测应用，并辅以案例分析，使学生扎实掌握经典线性回归模型的核心内容，这是计量经济学学习的基础。

在掌握基本回归模型后，教材第4~6章聚焦于回归模型中常见的问题，即异方差、自相关和多重共线性。针对每类问题，都深入分析其概念、来源与后果，介绍实用的检验方法和有效的克服措施，同时结合案例帮助学生理解如何在实际应用中识别和处理这些问题。

第7章专门探讨模型中的特殊变量，包括随机解释变量、滞后变量、虚拟变量和时间变量，阐述它们的性质、作用以及在模型中的应用，拓展学生对模型变量设定的认知。第8章则关注模型的设定误差与观测误差，分析误差的类型、后果和检验方法，培养学生严谨的建模思维。

随着时间序列数据在经济分析中的广泛应用，第 9 章系统介绍时间序列模型，涵盖数据平稳性检验、协整与误差修正模型、格兰杰因果关系检验和向量自回归模型等内容，让学生掌握时间序列分析的关键方法。第 10 章联立方程模型和第 11 章面板数据模型则进一步拓展了计量经济学的应用范围，分别讲解联立方程模型的概述、分类、识别与估计，以及面板数据模型的概述和固定效应模型的估计，满足学生对复杂经济现象建模分析的需求。

为了提升学生的实践应用能力，第 12 章围绕计量经济学应用展开，指导学生进行课程论文选题、模型设定与数据处理，并通过应用实例展示计量经济学在实际中的具体运用。此外，本书还设有三个附录，针对参数估计量的有效性进行证明，同时推导了Y^0的方差； 附录A提供微积分、矩阵和统计推断等数学基础知识，为学生学习计量经济学奠定数学基础； 附录B介绍EViews上机操作和Stata代码，助力学生掌握实用的计量软件操作技能； 附录C收录统计分布表，方便学生查阅相关统计数据。

本书前11章末尾都配备了练习题，旨在帮助学生巩固所学知识，检验学习效果。案例分析则贯穿于各章节之中，将理论知识与实际经济问题相结合，增强学生运用计量经济学方法解决实际问题的能力。

本书适合经济、管理类专业本科生作为教材使用，也可供相关领域的研究者和实务工作者参考。在编写过程中，我们借鉴国内外优秀教材的精华，结合教学实践中的经验与体会，力求内容准确、通俗易懂、实用性强。但由于计量经济学学科发展迅速，加之编者水平有限，本书难免存在疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正，以便我们在后续修订中不断完善。

最后，感谢在本书编写过程中给予支持和帮助的各位同人、专家学者以及出版社的工作人员。郑州大学计量经济学教学团队的何永涛、范云菲、王嘉祯、张晓昱、胡亚南和吴晓磊六位老师都参与了本书的编写，卢方元教授给出了很多中肯的意见，在此对他们作出的贡献表示衷心感谢。希望本书能为广大师生的教学和学习提供有益的参考。

编者

2026年8月